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国债期货的判断题,求答案!

傅姐聊情感
2021/5/3 22:44:17
135.中金所5年期国债期货合约的当日结算价为合约最后一小时成交价格按照成交量的加权平均价,计算结果保留至小数点后三位。
136.我国国债期货设涨跌停,涨停板幅度为±4%。
137.中金所5年期国债期货合约临近交割月份时,交易所将分时间段逐步提高该合约的交易保证金标准。
138.中金所5年期国债期货上市首日无成交的,下一交易日继续执行前一交易日的涨跌停板幅度。
139.中金所5年期国债期货不实行持仓限额制度。
140.在我国,国债期货合约的交割以现金交割方式进行。
141.在交割期内付息的可交割国债不列入可交割券范围。
142.中金所5年期国债期货的交割过程中,卖方具有选择对自己最有利的国债来交割的权利。
143.不同的可交割债券对于同一国债期货合约的转换因子是不同的,但同一债券在不同合约上的转换因子是相同的。
144.其他条件相同的情况下,可交割券的票面利率越高,其转换因子越大。
145.当市场收益率发生变化时,由于转换因子不变,国债期货的最便宜可交割券也不会发生变化。
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146.如果可交割国债的息票率高于国债期货名义标准券的票面利率,其转换因子大于1。
147.国债期货合约挂牌后,所对应的最便宜可交割国债可能发生变化。
148.对收益率在3%以上的国债而言,久期最小的国债是最便宜可交割债券。对于收益率在3%以下的国债而言,久期最大的国债是最便宜可交割债券。
149.当国债发行数量超过市场预期时,意味着对资金需求的上升,带动国债期货价格的上升。
150.在其他因素不变的情况下,如果预期通货膨胀上升,则国债期货价格下跌。
151.在其他因素不变的情况下,如果预期市场利率上升,则国债期货价格下跌。
152.国债期货基差交易是套利交易的一种。
153.对于国债期货基差多头交易来说,其损益曲线类似于看涨期权多头。
154.如果交易者认为未来国债的收益率水平不会有较大的变化,则应当进行基差多头交易。
155.基于国债期货的套期保值策略,如果采用动态套期保值的方式,其损益曲线是近似于一条接近0的水平直线。
156.进行国债套期保值时,套期保值比例并不唯一。
157.国债套期保值一旦操作,其套期保值比例就不会改变。
158.如果不调整套期保值比例,则国债套期保值的损益曲线类似于期权的损益曲线。
159.机构投资者运用国债期货进行套期保值,首先要确定的是套期保值比率,其次是风险敞口。
160.国债期货进行完全套期保值就是将久期或DV01调整到0附近。

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2个回答

  • 同城小猫

    2021/5/5 4:54:49

    银行内部资料的

    如果一定要知道。请拨打95533,询问建设银行武夷山市支行信贷部电话,然后打电话过去问,人家愿意告诉你就会告诉你咯

  • 川西坝子阿强

    2021/5/9 17:40:37

    单期利息=15708/48=327.25元

    单期本金=30000/48=625元

    总月供=单期利息+单期本金=952.25元

    年化利率22.43%

    还是要根据自己实际承受能力选择借款

    详情如图

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