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某基金经理持有价值 1 亿元的债券组合,久期为 7,现预计利率将走强,该基金经理希 望使用国债期货调

影光像亮
2021/5/3 7:39:21
某基金经理持有价值 1 亿元的债券组合,久期为 7,现预计利率将走强,该基金经理希
望使用国债期货将组合久期调整为 5.5,国债期货价格为 98.5,转换因子为 1.05,久
期为 4.5,应卖出的国债期货数量为( )
A. 34 手
B. 33 手
C. 36 手
D. 32 手
请给出具体的计算公式!谢谢!

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匿名 提交回答
其他回答(1个)

1个回答

  • 上饶老炮

    2021/5/7 12:55:14

    会的

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